Pp Bollinger Bänder Modifiziert

Ich bin neu in Metatrader und neu in diesem Forum auch. Allerdings freue ich mich sehr darauf, neue Kenntnisse über MQL4 und MetaTrader zu gewinnen. Ich frage mich, ob es einen Indikator für die Software einer eher modifizierten Bollinger-Band gibt. Wir alle wissen, dass die Banden mit der Standardabweichung berechnet werden. Die ursprüngliche stddev-Formel verwendet jedoch den Absolutwert der Abweichungen. Ich frage mich, ob es möglich wäre, die positiven Werte der Abweichung von den negativen Werten der Abweichung zu trennen. Etwas wie eine halbe Standardabweichung, wenn dieser Begriff richtig ist. Es resultiert eine Gain-Standardabweichung für die positiven Werte der Abweichung und eine Verlust-Standardabweichung für die negativen Abweichungen. Einmal mit diesen Daten dachte ich an die Implementierung der Gain-Standardabweichung für das obere Bollingerband und die Verlust-Standardabweichung für das untere Band. Dies könnte uns visuell die Volatilität und einige seiner Richtung. Wenn es nach oben zieht oder nach unten zieht. Ist dies möglich mit metatrader ich hoffe, dass ich mich klar, und wäre sehr glücklich, wenn jemand mit mehr expirience half mir hier. Vielen Dank im Voraus, wie die quotmodifiedquot Bollinger Band zu berechnen Posted in am 18. November 2013 - 11:46 In einer aktuellen Ausgabe der Option Strategist Newsletter. Haben wir ein Handelssystem basierend auf einer modifizierten Version von John Bollinger s Bollinger Bands deatailed. Wir haben seitdem zahlreiche Anfragen erhalten, die fragen, wie wir unsere modifizierte Version berechnen und plotten. Wir werden diese Frage in diesem Blog-Post beantworten, aber bevor wir dies tun, werden wir einige Hintergrundinformationen über den Unterschied zwischen unserer modifizierten Version und der Standardberechnung geben. Von der Option Strategist Newsletter Band 22, Nummer 20: Nachfolgend eine kurze Übersicht der Indikatoren, die in diesem System verwendet werden. Erstens, was die Bollinger Bands anbetrifft: es gibt einen kleinen Unterschied zwischen ldquonormalrdquo Bollinger Bands und was wir ldquomodifiedrdquo Bollinger Bands nennen. Beide berechnen Banden um den 20-Tage gleitenden Durchschnitt des Underlying. Die Breite dieser Bänder variiert mit der Volatilität: je volatiler der Basiswert zu der Zeit ist, desto breiter sind die Bänder. Der Unterschied zwischen den beiden Ergebnissen aus der Art und Weise, wie die Volatilität berechnet wird. In der ldquonormalrdquo Bollinger Band Berechnung ist die Volatilität die Standardabweichung der Schlusskurse. In unserer ldquomodifiedrdquo-Bollinger-Bandberechnung wird die Volatilität wie im Black-Scholes-Modell und andere Optionsmodellierungsberechnungen berechnet: als Standardabweichung der täglichen prozentualen Preisänderungen. Um unsere modifizierte Version zu berechnen, würden Sie die 20-Tage Standardabweichung von SPX in der gleichen Berechnung wie im Buch Optionen als eine strategische Investition zu berechnen. Dann werden die 4-std-Abweichung, 3, -3 und -4-std-Abweichungspunkte täglich aufgetragen, wobei beispielsweise der 4-std-Abweichungspunkt: 20-tägiges MA e (4 stddev) Holen Sie sich alle Feature-Artikel und Trading-Empfehlungen Durch Abonnieren der Option Strategist heute. Keltner-Kanal Bollinger-Bands: eine Vielzahl von Volatilitätsbändern Band MA sx STDev der vorherigen Bar x MA In den obigen Formeln ist MA der gleitende Durchschnitt des Preises und Band ist der Wert, der für das Plotten der Band berechnet wird Die Preisliste. Um beide Bänder zu berechnen (nach oben und unten von der MA), müssen zwei Werte mit s und s berechnet werden, also s. Eine robuste Messung der Preisvolatilität ist die Standardabweichung des Preises selbst, berechnet über einen Zeitraum der jüngsten Preisentwicklung, die die zuletzt genannte Formel ist. John Bollinger hat die Kombination eines 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnittes mit Bändern, die unter Verwendung von zwei Standardabweichungen von Preisänderungen über dieselbe 20-Tage-Periode hergestellt wurden, populär und sie werden heute häufig als Bollinger-Bänder bezeichnet. Da die Standardabweichung ein Konfidenzniveau repräsentiert und die Preise nicht normal verteilt sind (d. H. Aufgrund von Fettschwänzen in Preisaktionen von Finanzmärkten), ergibt die Wahl von zwei Standardabweichungen eine 87-Vertrauensbande. Wenn die Preise normal verteilt wären, hätten zwei Standardabweichungen 95,4 des Preisbereichs entsprechen sollen. Handelssysteme, die auf Bollinger-Bändern basieren, werden in der Regel mit anderen Techniken kombiniert, um extreme Preisniveaus zu identifizieren. Charakteristischerweise können, sobald sich die Tendenzpreise außerhalb der oberen oder unteren Bollinger-Bande bewegen, sie für eine Anzahl von Tagen in einer Reihe außerhalb bleiben. Diese Art von Verhalten heißt ldquocrawling bis die bandsrdquo und ist typisch für das, was auch als ldquohigh momentum. rdquo Beachten Sie, dass die Breite des Bandes variiert erheblich mit der Volatilität der Preise und dass eine Periode der hohen Volatilität verursacht eine ldquobubblerdquo, die Vergangenheit erstreckt Dem Zeitraum, in dem die Volatilität sinkt. Bollinger Bands sind hervorragend für die Darstellung der zyklischen Volatilität: Niedrige Volatilität führt zu hoher Volatilität und umgekehrt. Es ist auch möglich, Bollinger-Bänder auf verschiedene Zeitrahmen anzuwenden, um die Haupt - und Nebentrends des Marktes zu klären, wie in der folgenden Tabelle gezeigt, die wöchentliche und tägliche Banden kombiniert. Fig. 3 ist das gleiche Preisdiagramm wie Fig. 2, wobei wöchentliche Bollinger-Banden in grün aufgetragen sind. Die wöchentlichen Bollinger-Bands zeigen deutlich, wie sie die täglichen Bollinger-Bands beeinflussen und in der Regel enthalten. Beachten Sie, dass Anfang 2013 die hohe Dynamik Trend Preisleisten außerhalb der wöchentlichen Band und hielt sie dort für zwei Monate, während die täglichen Bollinger Bands noch Preise enthalten. Die wöchentlichen Bands setzten die Bewegung in den richtigen Zusammenhang des Impulses, der sonst weniger unterscheidbar gewesen sein könnte. Modifizierte Bollinger-Bänder Jede Volatilitätsmessung auf der Basis historischer Daten, einschließlich Bollinger-Bänder, expandiert nach einer Volatilitätssteigerung rasch, aber langsamer, wenn die Volatilität sinkt. Die Achillesferse von Bollinger Bands ist die Zeit, die sie braucht, um sich zusammenzuziehen, nachdem die Volatilität sinkt, was den Handel einiger Instrumente mit Bollinger Bands allein erschwert oder weniger rentabel macht. Sie benötigen andere Techniken in einem herkömmlichen Bollinger-Band-System, um es funktionstüchtig zu machen. Die folgende Grafik veranschaulicht dieses Problem: Initial Move: Bands schnell erweitern, da sich die Volatilität in Abschnitt 1 erweitert. Umkehrungs-Beine: Die Bollinger-Bänder schließen sich nicht schnell genug, um dem Trader zu erlauben, einen Großteil des Umkehrbeins 1 zu erfassen Die erste Umkehr von den Bären zu bewegen oder verlassen sich auf geschickte Lesung der Preisaktion. Squeeze: Eine kleine Bollinger Band Squeeze-Muster tritt bei etwa 11:20 (Punkt 3 auf der linken Seite), aber bis dahin ist die Hälfte der Stier Umkehrbewegung bereits passiert. Wenn man den stärkeren Squeeze um etwa 15:00 (Punkt 3 auf der rechten Seite) betrachten wird, wurden zwei Drittel des Zuges verpasst. Abbildung 4: Standard-Bollinger-Bands auf einer 5-Minuten-Intraday-Chart von ES (8. März 2013): Beachten Sie die langsame Kontraktion dieser Bands Verzögerungen in traderrsquos Entscheidungsfindung. Es ist möglich, dieses Problem zu beheben. Dennis McNicholl schrieb über eine neue Methode zur Berechnung von Bollinger-Bändern in einem Artikel: ldquoBetter Bollinger Bandsrdquo (Futures Magazine, Oktober 1998). McNicholl empfiehlt, Bollinger-Bänder zu verbessern, indem man: die Mittellinienformel und verschiedene Gleichungen für die Berechnung der Bänder modifiziert. Die Bands folgen dem Preis näher und reagieren schneller auf Veränderungen der Volatilität mit diesen Änderungen. Die nachstehende Tabelle vergleicht die herkömmlichen Bollinger-Banden in orange mit den McNichol-modifizierten Banden in blau. Sie können sehen, wie sich die Bands nach der Volatilitätserweiterung schneller verteilen, obwohl es immer noch eine Verzögerung gibt. Abbildung 5: 5-Min Intraday-Chart von ES (8. März 2013) mit modifizierten und standardmäßigen Bollinger-Banden: die schnelle Reaktion von modifizierten Bändern im Vergleich zu Standard-Banden. Bessere Bands dennoch Wir bauten auf dem Konzept der Trends von Teil 1 und diskutierten einige der populäreren Handelsbänder und Kerntechniken für den Handel sie in diesem Artikel. Die komplexeste und fortschrittlichste Bandbautechnik basiert auf Statistiken und nicht auf Faktoren des Preises. Der dritte Artikel dieser Serie wird diesem Thema gewidmet sein. Der folgende Kurzcode für TradeStation stellt ein modifiziertes Bollinger Band auf der Basis von McNichollrsquos Formeln dar: mt alphaclose (1 - alpha) m1 ut alpham1 (1 - alpha) ut dt ((2 - alpha) m1 - ut) (1 - alpha) mt2 alphaabsvalue (2 - alpha) m2 - ut2) (1 - alpha), aber dt factordt2 blt dt - factordt2 plot1 (dt, quotiertquot) plot2 (1 - alpha) Aber, quotupperquot) plot3 (blt, quotLowerquot) Über den Autor: Ali ist ein IT-Architekt mit Sitz in Toronto, Kanada. Er begann, Optionen im Jahr 2006 zu starten. Trotz des frühen Erfolges erkannte er, dass er sowohl ein tieferes Verständnis des Selbst und des Handels benötigte, um fortgesetzten Erfolg sicherzustellen. Lesen Dr. Tharps Bücher brachten ihn nach Cary, um an verschiedenen IITM Kursen teilzunehmen. Ali hat die letzten fünf Jahre damit verbracht, sein Trading zu studieren und zu perfektionieren. Er plant, nach Vollendung seines derzeitigen Technologieberatungsprojekts zum Vollzeithandel zu wechseln. Die Frosch Day-Trading-System hat mehrere Intraday Chancen jeden Tag der Markt geöffnet ist. Positionen werden durch das Ende des Tages geschlossen, so theres kein über Nachtgefahr oder Sorgen um Positionen, während Sie nachts im Bett liegen. Das Froschsystem ist Teil des Day-Trading-Workshops im August. Längerfristige Handelssysteme von Ken Long Auch wenn Sie kurzfristig handeln wollen, wirkt dieser Workshop als solide Grundlage für den Handel mit Swing-Systemen. Um den vollen Zeitplan, einschließlich Termine, Preise, Combo-Rabatte und Standort zu sehen, klicken Sie hier. Ein tieferer Blick auf Arbeitslosigkeit Zahlen: Teil 2 von DR Barton, Jr. Wenn Sie diesen Artikel lesen, wird die Federal Open Market Committee (FOMC) seine Sitzung abgeschlossen haben, gab seine Ankündigung, und Ben Bernanke wird durchgetanzt haben Eine andere ldquopost-Fedrdquo Pressekonferenz. Da ich diesen Artikel gut vorgelegt habe, bevor alle diese Shenanigans aufgetreten sind, gab es keine Notwendigkeit für mich, auf dem, was die Bernanke gesagt haben, IhreSquoll bereits wissen, wenn Sie dies lesen zu haben. Wenn Sie jedoch erlauben mir eine oder zwei Vorhersagen. Wir können vollkommen sicher sein, dass Experten und Sprecherköpfe jede Silbe und jede Nuance sezieren und der Markt während und nach der Sektion eine Weile nach oben und unten springen wird. Wahrscheinlich wird die Fed den Kurs halten und sagen, dass jede Verjüngung (oder andere Euphemismus für die Verringerung der Morphin-wie monatliche monetäre Injektion) wird nicht in der kurzfristigen geschehen. Sie müssen sich auch dem wirtschaftlichen Bild im Allgemeinen und dem Beschäftigungsbild im Besonderen widmen. Wir sahen einen Aspekt der Arbeitslosigkeit Situation letzte Woche und diese Woche, wersquoll weiter auf diesem Thema ein bisschen mehr. Wow Es gibt eine Menge arbeitsloser Leute da draußen Letzte Woche haben wir diskutiert, wie ldquomaximizing Beschäftigungrdquo ist Teil der Fedrsquos Dual-Mandat von Kongress. Und ohne Zweifel hat die Fed nur über eine Verbesserung der Beschäftigung Bild gesprochen, da die Bureau of Labor Statistics (BLS) Diagramm sieht etwa so aus: Bevor wir in die Analyse dieser Tabelle, herersquos eine interessante Punkt yoursquoll sehen, dass die FEDs Zielschwelle Niveau von 6,5, der Treiber für die aktuelle Geldpolitik, ist über dem höchsten Arbeitslosenniveau getroffen während der Dekade, bevor die Immobilienblase platzen. Die ldquoSArdquo in Klammern in der Titel steht für ldquoseasonally adjustedrdquo. In der Theorie macht die Anpassung der Arbeitslosenquote für saisonale Faktoren einen gewissen Sinn. Zum Beispiel würde man erwarten niedrigere Arbeitslosigkeit um die Weihnachtseinkaufenjahreszeit. In der Praxis, SA hat sich nur ein weiterer Hebel für Politik verlangt und Pandite zu diskreditieren. Auf der anderen Seite gibt es Probleme mit Blick auf völlig ungefilterte Daten Sicher. So bin ich zum Beispiel in der klassischen Kernfamilie aufgewachsen: Mein Vater hatte eine gute, professionelle Position bei der örtlichen Produktionsstätte und meine Mutter blieb zu Hause und zog vorbildlich drei Kinder hoch. War sie wirklich ldquounemployedrdquo Sie arbeitete härter als jemand, den ich zwischen dem Betrieb des Haushalts und Freiwilligenarbeit für den Dienst und für andere verschiedene Ursachen wusste. Aber jede wirtschaftliche Maßnahme würde sie als arbeitslos gelten. Sie wollte nicht ldquonormalrdquo Beschäftigung in Form von einem Lohn verdienen Arbeit, so dass sie wirklich warnrsquot ein ldquoparticipantrdquo auf dem Arbeitsmarkt. So, während verschiedene Filter erforderlich sein können, ist die Art und Weise, dass einige auf die Daten geworfen werden, um ein rosiger Beschäftigung Bild zeigen, ist geradezu verrückt. Das schlechteste Beispiel für einen missbrauchten Filter stammt aus der mittlerweile berüchtigten Labour Force Participation Rate. Es versucht, Fragen wie, ob meine Mutter gezählt haben, aber es tut es in einer Weise, dass doesnrsquot halten mit aktuellen Trends (und itrsquos eigentlich so interessant, dass wir es nur in der Tiefe nächste Woche anpacken könnte). Für diejenigen unter Ihnen, die letzten weekrsquos Artikel gelesen. Irsquom sichere yoursquore wundernd, wie die U. S.-Zahlen mit den weniger gefilterten Zahlen vergleichen, die wir für die Europäische Union darstellten. Um fair zu sein, haben alle europäischen Länderrsquo veröffentlicht Arbeitslosenzahlen ähnlich Schichten auf Schichten von Filtern. Aber ich denke, die Beschäftigungsquote aller beschäftigungsfähigen Leute ist eine interessante Möglichkeit, die Zahlen zu betrachten, damit Letrsquos zurück zu einem Ländervergleich kommen, wie sie die sehr schöne Datenbibliothek der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) bietet. Hier ist das 4. Quartal 2012 Chart, der die USA die EU-Länder, die wir sahen in der vergangenen Woche und ein paar andere Notabeln (Japan, Australien, Kanada, etc.) umfasst: Wir können ein ähnliches Muster zu sehen, um die letzte weekrsquos Chart mit höheren Beschäftigung In der Regel in den nördlichen und westeuropäischen Ländern und niedrigere Werte für die südlichen und östlichen Staaten in Europa. Yoursquoll auch bemerken, dass die BLS Arbeitslosigkeit bei etwa 7 nicht in eine 92 Beschäftigungsquote durch Maßnahmen der OECD zu übersetzen. Durch die OECD-Messung ist die USA im Vergleich zu den anderen Ländern in der Studie mitten in der Packung beschäftigt. OECD-Zahlen beiseite, bleibt die Fed einem Entscheidungsprozeß verpflichtet, der an eine 6,5 BLS-Arbeitslosigkeit gebunden ist. Solange diese Zahl ihre Strategie weiter fortsetzt, wird sie auch weiterhin für die Aktienmärkte von zentraler Bedeutung sein. Da die BLS Beschäftigung Zahl ist so bedeutend jetzt, itrsquos wahrscheinlich wert schälen diese Daten Zwiebel zurück ein oder zwei weitere Schichten nächste Woche. Wie immer, Ihre Kommentare und Feedback sind willkommen Bitte senden Sie Ihre Gedanken an drbarton ldquoatrdquo vantharp Great Trading, D. R. Über den Autor: Eine Leidenschaft für die systematische Herangehensweise an die Märkte und lebenslange Liebe des Lehrens und Lernens haben D. R angetrieben. Barton, Jr. an die Spitze der Investment-und Handels-Arena. Er ist ein regelmäßiger Gast auf beiden Report auf Geschäft Fernsehapparat und WTOP Nachrichten Radio in Washington, D. C. und ist ein Gast auf Bloomberg Radio gewesen. Seine Artikel wurden auf SmartMoney und Financial Advisor Magazin erschienen. Sie können sich an D. R. Bei quotdrantharpquot bei. Gold-Analyse und Strategie: 17. Juni 2013 von Florian Grummes Von Zeit zu Zeit auch teilen Florians Bericht mit Ihnen. Klicken Sie hier, um den Bericht im Juni zu sehen. Über den Autor: Florian Grummes (Jahrgang 1975 in München) studiert und vertreibt seit 2003 den Goldmarkt. Neben seinem Handelsgeschäft ist er ein sehr kreativer und erfolgreicher Komponist, Songwriter und Musikproduzent. Alles, was wir hier im Van Tharp Institut tun, ist darauf ausgerichtet, Ihnen als Händler und Investor zu helfen. Infolgedessen lieben wir, Ihr Rückgespräch zu erhalten, positiv und negativ Auch, senden Sie Anmerkungen oder stellen Sie Van eine Frage, indem Sie hier klicken. Kontakt Das Van Tharp Institut unterstützt Spamming in keiner Weise, Form oder Form. Dies ist ein abonnementbasierter Newsletter. Um Ihre E-Mail-Adresse zu ändern, senden Sie eine E-Mail an infovantharp. So beenden Sie Ihr Abonnement. Klicken Sie auf den Link quotunsubscribequot links unten in dieser E-Mail. 800-385-4486 919-466-0043 Fax 919-466-0408 SQN und die System Quality Number sind eingetragene Warenzeichen der Van Tharp Institute Achten Sie darauf, überprüfen Sie uns auf Facebook und Twitter Die Position Sizing Spiel Version 4.0 Haben Sie herausgefunden Doch wie die richtigen Aktien zu wählen Sind Sie noch auf der Suche nach einem hohen Win-Rate-Trading-System Wenn Sie bereit sind, ernsthaft über Ihre Trader Ausbildung, laden Sie die Position Sizing Spiel, um einige wahre Grundlagen des Handelserfolgs zu lernen. Mehr erfahren . Um kostenlos herunterladen oder Upgrade Klicken Sie hier Download der ersten drei Ebenen der Version 4.0 kostenlos. Trouble Anzeige dieser Ausgabe A Thousand Names für Joy: Ein Kommentar Sie können lesen Super Trader Curtis Wees volle Überprüfung hier. 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