Vxx Bollinger Banden
I8217m nicht sicher, wie ich es geschafft, fritter weg fünf Monate auf diesem Blog und verbringen so wenig Zeit im Gespräch über Bollinger Bands (BBs) und der VIX, aber heute scheint wie eine gute Zeit wie alle zu tauchen rechts in. Erstens für jeden, der Braucht einen kurzen Auffrischung, was Bollinger Bands sind oder wie sie berechnet werden, verweise ich Sie auf die StockCharts-Übersicht für einige Gedanken, wie man BBs zum Handel anwenden, hat OnlineTradingConcepts eine gute Zusammenfassung. Die beste detaillierte Quelle von Informationen über Bollinger Bands kommt, nicht überraschend, von John Bollinger8217s eigenen Website, BollingerBands. Leider stellt John nicht viele seiner Gedanken auf BBs kostenlos zur Verfügung, aber Sie können eine gute Idee von seinem Denken von einer 2001 Liste seiner 15 Grundregeln erhalten. Ich habe ein 6-Monats-Diagramm der VIX unten, mit der Standard - (20,2,0) BB-Einstellungen zusätzlich zu einer BB-Breite-Anzeige und eine Überlagerung der SPX enthalten. Für heute werde ich nur eine Handvoll Beobachtungen anbieten (basierend auf dieser Tabelle und einige Untersuchungen, die über die sechsmonatige Abschaltung zurückgehen): Wenn der VIX seine Bollinger Bands markiert, ist es gewöhnlich eine gute Zeit, über ein VIX-Mittel nachzudenken Reversion-Spiel Wenn der VIX seine Bollinger-Bänder markiert, signalisiert er oft eine kurzfristige Veränderung der SPX-Trend-VIX-Schließung außerhalb der Bollinger-Bänder (die wir heute anvisieren) sind fast immer mit dramatischen Marktbewegungen und Änderungen verbunden Trend Wenn die VIX BB-Breite unter 1,8 sinkt, signalisiert sie häufig, dass die Konsolidierung beendet ist und ein scharfer Zug gleich um die Ecke ist. Rückblick auf Ende März wäre ein VIX-Schluss über 15 bei der Unterstützung und dem Widerstand ( Sind derzeit bei 14.76) 2 Kommentare: Für diejenigen, deren Monitore könnte nicht das gesamte Diagramm, finden Sie das Original hier nur ein Heads-up, aber Marketwatch hatte eine kurze Klappe auf der vix und dem aktuellen Markt. Heres der Link Chief Investment Officer bei Luby Asset Management LLC in Tiburon, Kalifornien. Zuvor arbeitete er als Vollzeit-Traderinvestor und auch als Berater für Business-Strategie. Ausbildung schließt einen BA von Stanford und einen MBA von Carnegie Mellon ein. Nützliche Trivia: Ich habe einmal brach die Welt pogo Stick Jumping Rekord, ohne es zu wissen. Ich bin überrascht, wie viele Händler, Blogger und Hybriden (eine Kategorie, die ich scheinen morphed in) sind zufrieden mit den Standard-Einstellungen von ihrem Lieblings-Charting-Paket angeboten bleiben. Auf einer verwandten Anmerkung hatte ein Leser mich gefragt, warum ich an den 1050200 einfachen gleitenden Durchschnitten auf den meisten meiner Diagramme hafte, ein anderer Leser regelmäßig die Faulheit der voreingestellten Charting-Masse und fügte hinzu, dass sie die mittelmäßige Leistung verdienen, die ihr Mangel an Neugier und Phantasie Zweifellos zu führen. So betrachten Sie dies den ersten Beitrag in meinem evangelischen Kreuzzug gegen grassierenden Defaultismus. Let8217s beginnen mit einfachen gleitenden Durchschnitten. Persönlich bevorzuge ich meine Standard-Chart der täglichen Bars zu SMA-Einstellungen von 16, 38 und 155 Tage haben. Das ist nicht viel anders als die 2050200 Einstellung, die von vielen Charting-Pakete begünstigt wird, aber es funktioniert für mich und es gibt mir eine etwas andere Perspektive auf der Welt, die oft macht es einfacher, eine Position gegen die Menge zu nehmen. Natürlich habe ich verschiedene Einstellungen für das Betrachten schmaler oder breiter Zeitrahmen. Bollinger Bands ist eines der Indikatoren, für die ich selten etwas anderes als die Standardeinstellungen von 20 Tagen und 2 Standardabweichungen sehe. Warum ist dies Ist es Faulheit Ist der Indikator so perfekt konstruiert, um zu verweigern tweaking Ist es möglich, dass 20 Tage und 2 Standardabweichungen so gut funktionieren über alle Zeithorizonte kaum. Lesen Sie Bollinger auf Bollinger Bands, um zu sehen, was John Bollinger zu diesem Thema zu sagen hat oder experimentieren Sie selbst ohne das Sicherheitsnetz von Bollinger8217s Kommentar (weitere Informationen zu Bollinger Bands finden Sie auf der Website von John Bollinger8217s Bollinger Bands) Habe ich die Bollinger Bands Einstellung geändert, um eine 25, 20 und 15 Tage Einstellung 8211 zu reflektieren, während (mindestens für heute) der 2 Standardabweichungsparameter intakt bleibt. Ohne zu viel Kommentar, beachten Sie, dass in der oberen Grafik, die 25-Tage-Einstellung, was ich eine längere 8216time shadow8217 auf der rechten Seite eines großen bewegt. Dieser Zeitschatten ist im zweiten Diagramm (20 Tage) etwas gedämpft und im unteren Diagramm (15 Tage) sogar noch weniger spürbar. Beachten Sie auch, wie die 25-Tage-Einstellung fast Donchian Kanäle (aka Preiskanäle) ähnelt, während die 15-Tage-Einstellung umarmt die Preisaktion eng genug, so dass sogar ein sanfter Trend die Standardabweichung Bänder überschreiten kann. Betrachten wir für einen Augenblick die möglichen Konsequenzen der Anpassung von Bollinger-Bändern für Wertpapiere, die eine stärkere Trendneigung aufweisen (d. H. Rohstoffe), gegenüber solchen, die ausgeprägtere Mittelwert-Wiederherstellungseigenschaften aufweisen, wie die VIX. guter Eintrag. Man muss vorsichtig sein, Kurvenanpassung offensichtlich, wenn tweaking Dinge, aber es gibt klare Kanten, die über endliche Zeiträume durch Tweaking existieren und ich vermute, die meisten haben es mit dem Trading zu tun und die Vorteile derjenigen, die die Defalts nutzen. Eine Phasenverschiebung der Sorten. Vielleicht gibt es eine Logik, um die Standard-50100200 SMA oder was auch immer. Wenn eine große Anzahl von Personen die gleichen Koeffizienten verwendet, dann werden sie auch auf die gleichen entryexitstop Punkte schauen. Wenn Sie einen Fisch fangen wollen. Denken wie ein Fisch. Alan Farley nutzt 13 für seine intra-Tage BB Einstellung, mit 8 und 5 Periode Exponential gleitende Durchschnitte Dies sind Fib Zahlen FWIW Chief Investment Officer bei Luby Asset Management LLC in Tiburon, Kalifornien. Zuvor arbeitete er als Vollzeit-Traderinvestor und auch als Berater für Business-Strategie. Ausbildung schließt einen BA von Stanford und einen MBA von Carnegie Mellon ein. Nützliche Trivia: Ich habe einmal brach die Welt pogo Stick Jumping Rekord, ohne es zu wissen. Mein vollständiges Profil ansehenBack im Oktober, während bei Stocktoberfest, besuchte ich ein Vortrag von Chris Kimble von Kimble Charting Solutions mit dem Titel "Wie auf dem Technimentalsquotus Kapitalisieren Es ging um Quothow Investoren profitieren von der Kombination der Macht des Musters zusammen mit Gefühl und fundamentals. quot Als Teil dieser Diskussion behandelte Chris einen Handel, den er vor kurzem initiiert hatte. Er erhielt langes XIV, das umgekehrte VIX ETN während der Mitte Oktober Abverkauf. (Er hat jetzt einen Follow-up-Blog-Post zeigt, wie der Handel ausgegeben - sieht aus wie er über einen Gewinn von 40 in weniger als 4 Wochen). Ich war wirklich beeindruckt von dieser Strategie, die im Grunde genommen eine Wette war, dass die Volatilität zu ihrer neuen Norm zurückkehrt (mittlere Reversion). Seitdem beobachtete ich die VIX und XIV genau und wartete auf eine Chance, einen ähnlichen Handel anzutreten. Wie Sie wissen, ist die Volatilität spät in letzter Zeit aufgrund der Dia in den Preis des Öls spike. So studierte ich die Charts der Volatilitätsinstrumente diese Woche und ich bemerkte etwas wirklich Interessantes - es scheint, dass es ziemlich gute Signale nicht nur zu kurzer Volatilität gibt, sondern auch um es lang zu bekommen. Wenn you39ve verbrachte überhaupt Zeit überhaupt auf dieser Seite you39ll beachten Sie eine Menge von Erwähnungen von Bollinger Bands und NR7 Bars Kerzen. Ich nutze diese beiden, um von der Tatsache zu profitieren, dass niedrige Volatilität eine hohe Volatilität erzeugt (und hohe Zinserträge). Mit anderen Worten, I39m immer auf der Suche nach Preisen zu schwingen aus Perioden der Bereich Kontraktion zu Bereich Expansion. Eines meiner Lieblings-Tools, um Bereich Kontraktion zu identifizieren ist die Bollinger Band Squeeze. Von Bollinger auf Bollinger Bands: Bollinger Bands sind von Volatilität geprägt, und The Squeeze ist eine reine Reflexion dieser Volatilität. Wenn die Volatilität auf historisch niedrige Werte sinkt, ist der Squeeze eingeschaltet. Eine Anzeige, die Bandbreite genannt wurde, wurde erstellt, um die Squeeze zu messen. Bandbreite zeigt die Volatilität als Funktion des Mittelwerts. Als solche ist es von Sicherheit zu Sicherheit, über Zeit und über Märkten vergleichbar. Wie wir gesehen haben, ist die Volatilität über die Zeit stark variabel. Gerade diese Variabilität ist der Schlüssel zu Squeeze. Der Squeeze hat mehrere Definitionen. Das einfachste, das bewundernswert für unsere Zwecke tun wird, ist, dass ein Squeeze ausgelöst wird, wenn die Bandbreite in sechs Monaten auf den niedrigsten Wert sinkt. Und eine weitere wichtige Notiz über Kopf Fälschungen: Traders Vorsicht Es gibt einen Trick zu The Squeeze, eine seltsame Drehung des Rades, die Sie brauchen, um bewusst zu sein, der Kopf gefälscht. Oft als das Ende eines Squeeze nähert, wird der Preis eine kurze Ausfällen Schritt, und dann abrupt drehen und in die Richtung der aufkommenden Trend. Also mit all dem im Auge, hier ist, was ich über diese langen und kurzen VIX-Instrumente bemerkt. Es scheint, dass, sobald ein Squeeze beginnt auf dem langen oder kurzen Instrumenten, die ein gutes Signal, um lange Volatilität zu bekommen. Hier ist ein Diagramm der letzten Monate von XIV: Beachten Sie, dass sowohl im Oktober als auch im Dezember haben wir Kopf Fälschungen (Versuche, durch die obere Band drücken), bevor die wahre Bewegung auf die Kehrseite begann. Sie können die Bollinger Band Squeeze-Warnungen auf der SwingTradeBot XIV neuesten Alerts-Seite sehen. You39ll sehen ähnliche Bewegungen und Alerts für die langen VIX-Instrumente, aber die Band berührt und bewegt sich gegenüber, was wir auf XIV sahen. Hier ist die VXX-Karte für den gleichen Zeitraum, wo die Kopf-Fälschungen sind Berührungen der unteren Bollinger-Band vor dem Rückwärtsgang, um durch das obere Band zu sprengen: Die Quetschungen don39t sagen uns die Richtung der kommenden Expansion, aber Sie können Indikatoren verwenden, Erfahrung und was die Breite Markt tut, um gebildete Vermutungen über die Richtung zu bilden. Es scheint, dass seit der Verfolgung der Volatilität der Volatilität, dass die Quoten hoch sind, dass ein Squeeze zu einer Aufwärtsbewegung für die langen Instrumente (VXX, UVXY, TVIX, VIXY, VXZ) und eine Abwärtsbewegung für die kurzen Instrumente (XIV. . Ich werde fortfahren, mit den Bollinger-Bändern auf dem VIX als Handelssignale zu studieren. Ich kaufte wirklich einige XIV gestern, weil es so weit unter seinem unteren Band war. Mein Ausgang Ziel ist der mittlere Band 20-Tage gleitenden Durchschnitt. Ich didn39t entdecken Sie die Squeeze als ein Signal, um lange Volatilität zu erhalten, bis nach dieser aktuellen Spike war im Gange, aber I39ll Tracking der Bands, um den nächsten Zyklus zu fangen.
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